уже 20 лет ничего не покупаю, кроме SP500. и не продаю ничего вообще. логика такая: если SP500 уйдет в ноль, то у нас будут проблемы посеръезнее, чем отсуствие денег. но конечно надо признаться, что придерживаться стратегии ингода было не очень легко. в 2008 году было искушение все продать. но теперь рад, что удержался. это очень скучная стратегия конечно, совершенно не exciting. но зато 100% автоматическая
про удачный спор между Warren Buffet'ом и hedge funds все слышали наверное. ну, что за 10 лет они не обгонят SP500? мелочь, конечно, но миллион долларов он выиграл. ему миллион не нужен, он это сделал, чтобы немного поднять уровень образования среди инвесторов. сам то он бъет SP500, но какой ценой
Он не просто инвестор с улицы, а часто принимающий непосредственное участие в жизни компаний через совет директоров, выдачу под высокий % кредитов и тд. То есть он не просто какой-то Вася с 401(к).
я помню людей, которые все шортили в 1995 году очень активно, и потом еще в 1996. а пик был только в 2000. и до того пика все выросло так, что это шорты они потом вспоминали с гоькой улыбкой
Шортить 3x ETF - это совсем не то же самое, что шортить тройное количество стоков. У 3x ETF - огромный decay (особенно у 3x bear ETF). Вот именно этот decay и делает short 3x ETF выгодным.
Правда у 3x bull ETF decay недостаточно большой, поэтому шортить его нужно только для уменьшения риска потери основного "bull" portfolio.
Кстати, во времена кризиса 3x bear ETF падает особенно быстро (после первоначального скачка вверх), потому что volatility is high и decay просто огромен.
Municipal bonds? Типа, какого-нибудь калифорнийского городка вроде Вальехо, где пенсионные обязательства превышают бюджет? По-моему, лучше эти деньги пропить - результат тот же, но гораздо приятнее.
продает человек, у которого есть стратегия лучше, чем SP500. у меня такой стратегии нет. Warren Buffet доказал за миллион долларов недавно, что лучшей стратегии нет и у hedge funds
3x bear ETF каждый год падают от 30% до 70%. Нужно лишь их зашортить (но и не забыть покрыть риск, потому что в случае кризиса они могут раза в 4 в цене подскочить на пару месяцев).
Можно купить "CALL options spread". Например: -- Buy call option contract at $70 strike price. Sell call option contract at $50 strike price/share. -- Но я не уверен, что это можно провернуть на IRA аккаунте.
Точно можно на IRA account продать call options для акций, которыми всё равно затарился (1 контракт на 100 акций).
г. Баффет различает стратегии для больших игроков и маленьких. Сумму до трех миллионов можно удваивать каждый год, по его мнению, так как мелкие сделки не двигaют рынок.
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
Но сейчас-то почему бы не продать?
no subject
no subject
Ну или стоки не продавать, но для компенсации риска обвала зашортить какой-нибудь 3x Bull ETF (e.g. FAS).
Или продать call options на все стоки, которые держишь.
Или зашортить 3x Bear ETF (e.g. FAZ, TZA, LABD, DUST, YANG, RUSS) - только не на весь portfolio, конечно, а, скажем, на 25%.
no subject
no subject
У 3x ETF - огромный decay (особенно у 3x bear ETF).
Вот именно этот decay и делает short 3x ETF выгодным.
Правда у 3x bull ETF decay недостаточно большой, поэтому шортить его нужно только для уменьшения риска потери основного "bull" portfolio.
Кстати, во времена кризиса 3x bear ETF падает особенно быстро (после первоначального скачка вверх), потому что volatility is high и decay просто огромен.
no subject
no subject
no subject
no subject
Ну ладно, можно вообще не бонды.
Но ведь полно других опций.
no subject
no subject
https://finance.google.com/finance?q=NYSEARCA%3Atza
https://finance.google.com/finance?q=NYSEARCA%3AFAZ
3x bear ETF каждый год падают от 30% до 70%.
Нужно лишь их зашортить (но и не забыть покрыть риск, потому что в случае кризиса они могут раза в 4 в цене подскочить на пару месяцев).
no subject
no subject
Например:
--
Buy call option contract at $70 strike price.
Sell call option contract at $50 strike price/share.
--
Но я не уверен, что это можно провернуть на IRA аккаунте.
Точно можно на IRA account продать call options для акций, которыми всё равно затарился (1 контракт на 100 акций).
no subject
Поизучаю, спасибо.
Боюсь, что если все про проскальзывание знают, то и задирают цены на опции до полной бессмысленности.
no subject
Вы имеете ввиду "decay"?
2) Опции надо продавать, а не покупать.
no subject
no subject
no subject