Stein's estimator
Sep. 16th, 2020 01:48 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
juan_gandhi https://en.wikipedia.org/wiki/James%E2%80%93Stein_estimator
Кароч, вот есть у нас нормальное распределение, сигма единица, среднее неизвестно. Делаем одно измерение, получаем точку x.
Как мы оценим среднее по этой точке? Да ее и взять, какие еще варианты. Ну или двумерное пространство, берем какую-нибудь точку, это и будет оценка.
А вот теперь трехмерное пространство. И тут точка x не годится! Советуют брать точку x-x/|x|. Сдвинуть надо. В случае n-мерного пространства берите x - (n-2)*x/|x|.
Вот что за бред, да? Одновременно оцениваем количеств мух в столовке номер шесть, среднюю оценку по философии Возрождения в Тюбингенском университете, и возраст судьи в штате Гаваи. После чего СДВИГАЕМ.
Такие дела. Противоречит массе интуитивных идей - однородности пространства, например.
Интересно, в физике это применимо?
Кароч, вот есть у нас нормальное распределение, сигма единица, среднее неизвестно. Делаем одно измерение, получаем точку x.
Как мы оценим среднее по этой точке? Да ее и взять, какие еще варианты. Ну или двумерное пространство, берем какую-нибудь точку, это и будет оценка.
А вот теперь трехмерное пространство. И тут точка x не годится! Советуют брать точку x-x/|x|. Сдвинуть надо. В случае n-мерного пространства берите x - (n-2)*x/|x|.
Вот что за бред, да? Одновременно оцениваем количеств мух в столовке номер шесть, среднюю оценку по философии Возрождения в Тюбингенском университете, и возраст судьи в штате Гаваи. После чего СДВИГАЕМ.
Такие дела. Противоречит массе интуитивных идей - однородности пространства, например.
Интересно, в физике это применимо?
no subject
Date: 2020-09-16 10:14 pm (UTC)Да, в любую сторону можно сдвигать, верно.